Pairs trading strategy and statistical arbitrage forex

Estou tentando executar estratégia de negociação de pares em (eurusd) e (usdchf). Um requisito de troca de pares é olhar para os pares como UM. Isso é feito por mergulho eurusd por usdchf (a proporção). Pergunta: Como eu faria uma nova tabela no metatrader que me proporcione uma relação entre eurusd e usdchf (eurusdusdchf). Eu estava pensando em fazer um indicador, mas minha esperança é ter um gráfico em tempo real. É possível ter um gráfico de proporção em tempo real sobre o qual posso realizar análises técnicas (ATR, RSI, Bollinger). Mesmo que tenham a maior correlação, pense que 1 pip em USDCHF 0,8 pips em EURUSD. Um dos métodos que eu estou tentando agora, é baseado nos gráficos do fxstreetrates-chartscurrency-charts. Eu coloco os pares um sobre outro (GBPUSD e EURUSD, pelo menos eles têm o mesmo pipsize) e eu vi onde ele está cruzando. A minha e escolhe alguns pares (como este), um período de tempo e lança as últimas (100) barras. Colocando o gráfico GBPUSD sobre o EURUSD. Calcula a diferença média entre estes dois, e os troca. Os tamanhos do lote estão correlacionados. Por exemplo, no período dado, o EURUSD move 850 pips, enquanto o GBPUSD se move 630, e agora o EURUSD está acima do GBPUSD no gráfico, com uma diferença entre eles maior que a média. A EA entraria em curto EURUSD 0,06. LONG GBPUSD 0,09 (850 pips redondos para 900). Enquanto essas negociações estiverem abertas, o sistema lembra como o gráfico observou o início e recalcula sua posição com base nos valores atuais e no gráfico naquele momento. Quando o valor equivalente do GBPUSD no gráfico EURUSD toca EURUSD, as negociações estão fechadas em lucro. A EA não está pronta agora, eu acabei de dizer o que está em minha mente. P. S. Esta é a arbitragem estatística. Arbitragem é simples. Veja a diferença, compre isso, feche o outro. Se você não pode tomar decisões com base nos dados atuais na frente dos seus olhos e precisa de um indicador sofisticado, já não é arbitragem, é a antiga especulação. TheEconomist: Mesmo que tenham a maior correlação, pense que 1 pip no USDCHF 0,8 pips no EURUSD. Um dos métodos que eu estou tentando agora, é baseado nos gráficos do fxstreetrates-chartscurrency-charts. Eu coloco os pares um sobre outro (GBPUSD e EURUSD, pelo menos eles têm o mesmo pipsize) e eu vi onde ele está cruzando. A minha e escolhe alguns pares (como este), um período de tempo e lança as últimas (100) barras. Colocando o gráfico GBPUSD sobre o EURUSD. Calcula a diferença média entre estes dois, e os troca. Os tamanhos do lote estão correlacionados. Por exemplo, no período dado, o EURUSD move 850 pips, enquanto o GBPUSD se move 630, e agora o EURUSD está acima do GBPUSD no gráfico, com uma diferença entre eles maior que a média. A EA entraria em curto EURUSD 0,06. LONG GBPUSD 0,09 (850 pips redondos para 900). Enquanto essas negociações estiverem abertas, o sistema lembra como o gráfico observou o início e recalcula sua posição com base nos valores atuais e no gráfico naquele momento. Quando o valor equivalente do GBPUSD no gráfico EURUSD toca EURUSD, as negociações estão fechadas em lucro. A EA não está pronta agora, eu acabei de dizer o que está em minha mente. P. S. Esta é a arbitragem estatística. Arbitragem é simples. Veja a diferença, compre isso, feche o outro. Se você não pode tomar decisões com base nos dados atuais na frente dos seus olhos e precisa de um indicador sofisticado, já não é arbitragem, é a antiga especulação. Para o metatrader, posso fazer um gráfico personalizado onde eu traçe o índice eurusdusdchf Em metatrader, como eu superponho dois pares juntos. Eu programei a EA para reposicionar o GBPUSD sobre o EURUSD. Não o tornou gráfico. Você poderia fazer uma sobreposição como um indicador, que lê GBPUSD em vez do símbolo atual da janela. Procure esse indicador. No entanto, ele começa a sobrepor a partir de 2001 (como ponto comum para EURUSD, GBPUSD e USDCHF). USDCHF aqui inverteu a correlação (aparece como positivo). Esta sobreposição de indicadores não é a que eu mencionei na minha publicação, mas você pode olhar para apenas ver como. AlexeyKalmykov, uma das minhas estratégias baseadas em moeda de médio alcance, depende fortemente (e, de fato, trades) de cestas de moeda. Isso não se relaciona diretamente com o comércio de pares, mas é baseado em anomalias estatísticas com várias cestas de fx negociadas em qualquer ponto. Eu não confiei em documentos para esta abordagem, mas eu sei que definitivamente há trabalho nesse espaço (eu mesmo me concentro quase que inteiramente em moedas no momento). Ndash Matt Wolf 20 de março às 7:31 Fatih Yilmaz. Anteriormente do Bank of America (atualmente BlueGold), tem uma peça chamada Imaginal Spreads e Pairs Trading exatamente sobre esse tópico, se você consegue encontrá-lo (não consegui encontrar uma cópia na internet pública), originalmente publicado em 17 de abril de 2009. Ele escreve : Academics e profissionais da indústria geralmente se concentram nos aspectos das séries temporais dos mercados cambiais. Este é principalmente o resultado de um número limitado de moedas negociadas. A maioria dos mercados para moedas emergentes está longe de fricções ignoráveis. Por isso, se alguém estiver confinado aos mercados cambiais do G10, considerando que os choques para o USD normalmente contam mais de 50 variações no G10 (veja a Figura 1), não é suficiente espaço para habilidades de seleção transversal ou estratégias de mercado neutro. Pairs trading é uma estratégia de mercado neutro (ou neutro em USD) e pode capturar diferentes oportunidades nos mercados de moeda do G10 do ponto de vista estatístico. Além disso, dado que a estratégia vende vencedores e compra perdedores, é provável que seja baixo ou negativamente correlacionado com a maioria dos modelos direcionais tradicionais (como a estratégia de momentum). Nosso foco nesta nota é testar a estratégia de negociação de pares dentro dos mercados de moeda do G10. Nosso conjunto de dados monetários é mensal (dados de fim de mês obtidos da Reuters e DataStream) e usamos taxas do mercado monetário de curto prazo para cálculos de carry (obtidos da DataStream). Nosso conjunto de dados é de 1973-2009. Nós tomamos o USD como a moeda numérica e formamos 36 pares possíveis usando todos os cruzamentos de 9 USD. Nosso algoritmo de correspondência de pares e estratégia de negociação é descrito abaixo: Retornos excessivos, índices Sharpe e estatísticas de precisão direcional geralmente indicam resultados promissores. Em particular, à medida que aumentamos o nível de desalinhamento do limite para os sinais comerciais, todas as estatísticas de desempenho tendem a melhorar. De um modo geral, os níveis de desalinhamento em torno de 1,5-2,0 desvios-padrão tendem a produzir consistentemente bons resultados. Os Ratios de Sharpe a que se refere são cerca de 0,7-0,8 para um período de espera de 3 milhões. Os resultados apresentados nesta nota devem ser considerados exploratórios. No entanto, o primeiro conjunto de resultados parece ser encorajador por várias razões. As estatísticas de desempenho são relativamente atraentes e robustas para uma estratégia G10 ativa. Especialmente considerando que a estratégia é USD neutra e o horizonte de previsão é superior a 25 anos. Além disso, a estratégia é contrária e concentra-se em trades de valor relativo. Portanto, é provável que produza rendimentos baixos correlacionados aos modelos tradicionais de moeda direcional. Se tomarmos os resultados apresentados nesta nota ao valor nominal, então devemos fazer uma pergunta importante: o que estamos sendo pagos pelos custos de transação neste estudo não são relevantes dado que usamos dados mensais. Os riscos de falência e liquidez e restrições de vendas curtas geralmente podem ser ignorados para os mercados cambiais do G10. Seria interessante analisar a correlação dos retornos da estratégia de pares com ciclos de mercado de ativos macroeconômicos e relacionados (ou seja, prêmios de risco variáveis ​​no tempo para ciclos). Em seu estudo, Goetzmann et. Al. (2006) argumentam que a estratégia de pares pode ser gratificante devido ao fator comum (oculto ou latente) como principal motor de ações que analisam. Existe sempre o risco de ser arbitrado, no entanto, a estratégia parece produzir resultados relativamente robustos, mesmo na última década (quando a atividade do hedge fund aumentou significativamente). Outras possibilidades podem ser que a estratégia pode ser gratificante por impulsionar os mercados para o equilíbrio através de negociações de arbitragem. Dado que a estratégia é neutra em termos de mercado e depende de negócios de valor relativo, existe também o risco de perder grandes movimentos do mercado com essa estratégia a partir de um ponto de vista de alocação de modelo. De qualquer forma, em nossa opinião, a compreensão das características fundamentais de risco e recompensa dessa estratégia é importante e requer análise adicional neste contexto. Respondeu 29 de agosto às 19:53